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涉及关键词:唐奇安通道,atr(N),unit

唐奇安通道的各项指标的计算方法为：

上轨=Max（最高低，n）, n日最高价的最大值下轨=Min（最低价，n）, n日最低价的最小值中轨=（上轨+下轨）/2

N(ATR):真实波幅

参数：N 天数，一般取14 计算公式： TR : MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW)); ATR : MA(TR,N)

unit:海龟定义的推导(计算)出的变量

(主观)要求:绝对波动幅度=1%*账户总资产

海龟法则的加仓原则是定义好一个小单位（Unit），使得该仓位的预期价值波动与总净资产的1%对应。也就是说，如果买入了这1个小单位的资产，那当天该仓位的市值变动幅度不会超过总净资产的1%。

上面一句话含义其实是:N*Unit(海龟定义的未知数)=>满足=>1%*账户总资产=绝对波动幅度

求解=>Unit=1%*账户总资产/N

如何理解这句话呢?

简单来说,假如李四有10000块,我把钱给投资经理张三,告诉张三,你盈亏我不关心,我只关心每天确保我最大下跌为账户的1%,也就是说100->99.

张三,先计算每个标的当日可能波动幅度,就是N(认为是当日最大波动),比如10块的,昨天计算出N是1块.那么他认为今天股票波动为10+-1,只考虑最差情况就是10-1=9.那么他最多买入多少份,才能保证别给李四整成98了呢?

x份*每份最大亏损=李四可接受亏损=1%*账户总资产

上面的等式翻译成海龟的标准表达式就是

Unit(海龟定义的未知数)*N=绝对波动幅度=1%*账户总资产

所有的变量1-1对应

 

样例:

(来自雪球)

以书中给的参考为例：

2003年3月份民用燃料油合约 日期 | 最高价 | 最低价| 收盘价| 真实波幅| N值 -------- | --- 2002/12/2| 0.7375| 0.7227| 0.7359| 0.0148| 0.0134 2002/12/3|0.7447| 0.7310| 0.7389| 0.0137| 0.0134 2002/12/4 |0.7420|0.7140| 0.7162| 0.0280| 0.0141 -------- | ---

根据12月4日的N值0.0141计算头寸规模如下：

N=0.0141 账户规模=1000000美元 每一点的价值=42000美元 头寸单位规模=0.011000000/0.014142000=16.88 舍去小数，得16份合约

这里的0.0110我不知道如何计算出来的,

个人的计算方式是

1000000*1/100=波动范围=N*unit=>unit=10000/0.0141=709 219

在考虑到这里的1,其实是1个点的价值(不是1块钱,如果是1块钱,上面计算就结束了),1个点价值=42000

所以709219/42000=16.88结果是一样的

(附,上面0.011应该是原作者算错了,实际应该是10000/42000=0.2380,0.2380/0.0141=16.87才能对的上)

 

 

建仓

建仓的动作来自于趋势突破信号的产生。如果当前价格冲破上轨，就产生了一个买的建仓信号，如果当前价格跌破下轨，就产生了一个卖空的建仓信号（如果该市场支持卖空，某些数字资产市场是支持借币卖空的！） 初始建仓的大小 = 1个Unit加仓 如果开的底仓是多仓且资产的价格在上一次建仓（或者加仓）的基础上又上涨了0.5N，就再加一个Unit的多仓；  如果开的底仓是空仓且资产的价格在上一次建仓（或者加仓）的基础上又下跌了0.5N，就再加一个Unit的空仓。动态止损 如果开的底仓是多仓且资产的价格在上一次建仓（或者加仓）的基础上又下跌了2N，就卖出全部头寸止损；  如果开的底仓是空仓且资产的价格在上一次建仓（或者加仓）的基础上又上涨了2N，就buy cover全部的头寸止损。 当然，用户可以自定义动态止损方案，比如下跌了0.5N就开始部分平仓，而不用等到下跌了2N后才匆忙一次性清仓，毕竟冲击成本摆在那里。

 

参考:

(期货版参考代码,掘金)

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